Управление рисками Брокера
Система TRANSAQ полностью исключает использование клиентом кредитных средств Брокера без надлежащего обеспечения. Оценка активов и обязательств клиентов производится в режиме реального времени при выставлении либо снятии заявок, совершении сделок, а также при изменении цен на рынке.
Преимуществом системы является возможность устанавливать для каждого клиента максимально допустимый уровень плеча, раздельно для внутридневного (intraday) и овернайт (overnight) кредитования, а также ограничительного уровня требований и закрытия маржинальных позиций.
В программе доступны индивидуальные и общие (абсолютные) лимиты кредитования, а также удобные средства мониторинга распределения и использования кредитных ресурсов Брокера во время торговой сессии.
В системе также можно настроить функцию формирования заявок по коррекции Обеспеченности в рамках структурного анализа клиентских портфелей и автоматическое реформирование обязательств клиентов (рынки РЕПО или РПС).
Полномочия Брокера по управлению маржинальными счетами в режиме реального времени состоят в следующем:
- Распределить индивидуальные лимиты среди ряда клиентов и предоставить оставшуюся часть абсолютного лимита любому клиенту для немедленного совершения сделки по выставляемой заявке;
- Рассчитать заявки для коррекции обеспеченности клиента, ее повышения или снижения до желаемого уровня (структурный анализ портфелей клиентов);
- Изменить во время торгов параметры финансовых инструментов, отражающие их ликвидность и волатильность;
- Ограничить совокупный объем предоставляемых кредитов, как в денежных средствах, так и в ценных бумагах каждого вида (абсолютные лимиты) и регламентировать порядок их использования клиентами;
- Принимать меры по своевременному пополнению или ограничению пользования клиентскими кредитными ресурсами.
Важно, что сервер TRANSAQ автоматически отклоняет заявки, удовлетворение которых может привести к превышению максимально допустимой степени кредитования, установленной Брокером для данного клиента.