Система брокерского обслуживания — TRANSAQ

Программный комплекс для организации брокерского обслуживания
на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов

Более 10 000 трейдеров и инвесторов

Ежедневно пользуются системой

Сотни тысяч сделок

Ежедневно совершаются через TRANSAQ на разных торговых площадках

Простота и удобство, высокая скорость и надежность работы

Дружелюбный и интуитивно понятный интерфейс программы находит продолжение в исчерпывающем перечне инструментов и функций.

Технический и графический анализ в TRANSAQ

Для технического анализа ценных бумаг система TRANSAQ позволяет использовать следующие индикаторы:

%R (William's Percent Range),
A/D (Accumulation/Distribution),
Alligator,
AC (Accelerator/Decelerator),
ADX (Average Directional Index),
AO (Awesome Oscillator),
ATR (Average True Range),
Bollinger Bands,
BW MFI,
CCI (Commodity Channel Index),
Chaikin Oscillator,
Chaikin Volatility,
CMO (Chande's Moment Indicator),
DeM (DeMarker),
EFI (Elder's Force Index),
Fractals,
Gator,
Ichimoku Kinko Hyo,
Keltner Channel,
MACD (Moving Average Convergence / Divergence),
MACD Histogram,
MA (Moving Average),
MA Envelope,
MFI (Money Flow Index),
Momentum,
OBV (On Balance Volume),
Parabolic SAR,
PDI,
MDI (Plus Directional Index,
Minus Directional Index),
Price Channel, Price Oscillator,
ROC (Rate Of Change),
RSI (Relative Strength Index),
SmROC (MA Rate Of Change),
Standard Deviation,
Stochastic,
Trades,
TRIX (Triple Exponential Average Oscillator),
VHF (Vertical Horizontal Filter),
Volume,
Volume Oscillator,
William's A/D.

Для графического анализа ценных бумаг можно использовать:

Линии тренда,
Регрессионный тренд,
Бесконечные линии тренда,
Канал,
Cкоростные линии,
Fibonacci Arc,
Fibonacci Time Zones,
Fibonacci Retracement,
Fibonacci Fan,
Метки.

Для создания собственных индикаторов Вы можете использовать встроенную функцию торгового терминала трейдера TRANSAQ - язык ATF. Программирование на ATF доступно не только профессиональным программистам, но и людям без технического образования, инвестирующим в инструменты фондового рынка.
Руководство пользователя по TRANSAQ ATF в режиме html.
За подробностями обращайтесь к Вашему брокеру

Возможности системы

Функции TRANSAQ

В режиме реального времени получать полную информацию о ходе торгов на торговых площадках;
Выставлять рыночные и лимитированные заявки, стоп-приказы (Stop-loss, Take-profit), отдавать распоряжения на автоматическое выставление заявок при наступлении заданных условий (условные заявки);
Совершать сделки (в том числе с привлечением заемных средств) и просматривать информацию по совершенным торговым операциям;
выбирать режим рабочего доступа в систему: полномочия торгового администратора (брокера), трейдера (клиента или брокера) или технического администратора;
Предоставлять клиентам демо-версию TRANSAQ для знакомства с программой и освоения основных ее функций (виртуальные торги);
Получать исчерпывающую информацию о составе и денежной оценке активов и обязательств по портфелям клиентов;
Контролировать подключение к системе и выставление заявок клиентами (перед передачей заявки в торговую систему Биржи автоматически проверяется соответствие заявки клиента состоянию его счета);
Контролировать состояние клиентских счетов, в том числе индивидуальный уровень обеспеченности по маржинальным сделкам;
управлять счетами клиентов, модерировать группы заявок и сделок с помощью фильтров;
Получать исторические данные о торгах, проводить их графический и технический анализ с помощью встроенных средств и внешних систем (расширенная палитра индикаторов и осцилляторов для составления прогнозов по рынку);
Реализовывать автоматизированные торговые стратегии непосредственно в среде рабочего места трейдера TRANSAQ, писать механические торговые системы на языке ATF и применять собственные индикаторы технического анализа (возможность редактировать и добавлять скрипты);
Осуществлять онлайн экспорт данных в программы технического анализа (доступны режимы новых, пропущенных и совершенных с начала сессии сделок);
экспортировать информацию (например, параметры объектов, заявки) в MS Excel;
Осуществлять импорт транзакций в систему;
Получать оперативную информационную поддержку, включая ленты новостей информагентств ИНТЕРФАКС, ПРАЙМ-ТАСС;
Осуществлять централизованную рассылку сообщений по группам клиентов (новостные группы с различными параметрами доступа), включая ожидающие сообщения для пользователей, которые подключатся к системе в течение дня;
Обеспечивать функцию обмена сообщениями между трейдерами, а также с администратором системы (адресация по никам пользователей);
Гарантировать высокий уровень информационной безопасности сделок брокера и его клиентов благодаря использованию криптозащиты от MS Windows (RSA), компании «Крипто-ПРО», «Сигнал-Ком», использовать дополнительные средства аутентификации (ключ Touch Memory).

ООО «Скрин Маркет Системз» обеспечивает техническую поддержку системы TRANSAQ, ее адаптацию под потребности клиента и консультации сотрудников брокерских компаний по работе с ней.

Биржи и торговые площадки

Система брокерского обслуживания TRANSAQ предоставляет доступ на ведущие российские торговые площадки – Московская Биржа и СПБ Биржа.
Фондовый рынок МБ
На фондовом рынке Московской биржи проводятся торги акциями, облигациями федерального займа (ОФЗ), региональными и корпоративными облигациями, суверенными и корпоративными еврооблигациями, депозитарными расписками, инвестиционными паями, ипотечными сертификатами участия и биржевыми инвестиционными фондами (Exchange Traded Funds — ETF). Расчеты по акциям происходят по технологии T+2 (на второй день после заключения сделки).
Срочный рынок МБ
На срочном рынке Московской биржи обращаются фьючерсные контракты на индексы (Индекс МосБиржи, Индекс РТС, отраслевые индексы, Индекс гособлигаций, Индекс московской недвижимости ДомКлик, Индекс волатильности RVI); фьючерсы на акции российских эмитентов; фьючерсы на иностранные ценные бумаги (на паи биржевых фондов SPDR S&P500 ETF Trust, Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1, Tracker Fund of Hong Kong ETF, iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist), iShares Core DAX UCITS ETF (DE) и iShares Core Nikkei 225 ETF), валютные пары, процентные ставки; фьючерсы на драгоценные металлы (золото, серебро, платина, палладий), цветные металлы (алюминий, медь, никель, цинк); фьючерсы на нефть, сахар, природный газ, пшеницу; маржируемые опционные контракты на фьючерсы, премиальные опционы на акции.
Валютный рынок МБ
На валютном рынке Московской биржи ведутся торги следующими валютами: долларом США (USD), евро (EUR), китайским юанем (CNY), британским фунтом (GBP), гонконгским долларом (HKD), украинской гривной (UAH), казахским тенге (KZT) и белорусским рублем (BYR). Основными валютными парами являются USD/RUB и EUR/RUB. Средневзвешенное значение на 11:30 мск валютной пары USD/RUB с расчетами "завтра" используется Банком России для определения официального курса доллара США.
ПАО «СПБ Биржа»
ПАО «СПБ Биржа» является крупнейшим организатором торгов иностранными ценными бумагами в рамках российской юрисдикции и создает инвестиционные возможности для частных инвесторов за счет широкого спектра инвестиционных инструментов. Иинвесторам для заключения сделок доступны ценные бумаги, которые представлены следующими группами инструментов: Иностранные ценные бумаги; Российские ценные бумаги; Еврооблигации; Ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ.

Преимущества системы

Платформа TRANSAQ является одной из самых эффективных систем на рынке по производительности, использованию ресурсов и устойчивости логического сеанса на плохих каналах. Важным преимуществом являются технологические характеристики серверной платформы, благодаря которым один сервер обеспечивает эффективное обслуживание до 5 тысяч одновременных клиентских подключений. Это в разы превосходит аналогичные показатели конкурирующих систем интернет-трейдинга.
Несомненным достоинством Системы является высокая надежность и простота в обслуживании. Брокер не должен приобретать дорогостоящее оборудование и специальное программное обеспечение. Сервер TRANSAQ в комплектации до 100 клиентов работает на обычном компьютере, причем на этом же компьютере можно разместить базу данных и шлюзы. Для запуска всех необходимых приложений достаточно нажать одну кнопку или установить расписание, и компоненты будут загружаться по установленному Вами графику.
Каждый день через систему TRANSAQ совершаются более 150 тысяч сделок. Растущая популярность программы объясняется многими конкурентными преимуществами:
Удобное маржинальное кредитование
Брокер, работающий в TRANSAQ, получает полнофункциональную систему контроля рисков в режиме реального времени. Важным преимуществом системы является высокая автоматизация маржинальных транзакций и возможность реализовать несколько схем кредитования торговых операций клиентов денежными средствами и ценными бумагами (включая настройки по уровню ликвидности).
Механические торговые системы (МТС)
Интерес к автоматическим торговым системам (роботам) в России и в мире постепенно растет, хотя они пока не могут составить конкуренцию людям. Поэтому TRANSAQ предлагает дополнительную опцию – универсальный программный интерфейс TRANSAQ (API), или TRANSAQ Connector. Он позволяет стыковать с торговым сервером TRANSAQ (минуя клиентский интерфейс) уже имеющиеся механические торговые системы или разрабатывать новые, а также реализовывать собственные торговые терминалы.
Скорость и устойчивость системы
Систему характеризует стабильность работы на каналах с низкой пропускной способностью (например, Интернет через мобильную связь). Это означает, что логическая сессия пользователя при плохих каналах данных будет сравнительно более устойчивой.
Обучение начинающих инвесторов
Система TRANSAQ включает несколько модулей, позволяющих Брокеру и его клиентам знакомиться с технологиями торговли на фондовом рынке через нашу платформу, а также проводить обучение среди начинающих инвесторов на виртуальной бирже благодаря демо-версиям программы. Это TRANSAQ Intra, Учебные счета и сервис демо-счетов. Данные модули позволяют сделать обучение на фондовом рынке в системе TRANSAQ удобным и полезным для начинающих инвесторов. ПодробнееВзаимодействие с бэк-офисом
Специалисты нашей компании обеспечивают интеграцию с любым бэк-офисом Заказчика. MACCESSOR является удобным дополнительным средством взаимодействия с внешними системами (ВС) Брокера. Сервис обеспечивает связь бэк-офиса и мидл-офиса компании (включая риск-менеджмент) с системой TRANSAQ. Модуль устанавливает защищенное соединение с сервером TRANSAQ и передает информацию во внешние системы путем вызова внешних хранимых процедур на указанном SQL сервере.
Управление активами в TRANSAQ
TRANSAQ – это удобная торговая система для компаний, занимающихся управлением активами на рынке ценных бумаг. Она может использоваться управляющими компаниями (УК), брокерами, банками и финансовыми организациями, предоставляющими услугу доверительного управления (ДУ). Основные возможности управляющего активами:

Выставлять и снимать пакеты заявок сразу для нескольких счетов (в ручном режиме);
Вводить заявки, приводящие позицию по инструменту к заданному уровню (система рассчитывает показатели исходя из требуемого объема результирующей позиции, а Управляющий принимает решение о совершении сделок);
Задавать объем операции в виде суммы (в целых рублях) или в виде процента от текущей оценки портфеля клиента;
автоматически рассчитывать количество лотов в заявках (исходя из заданных Управляющим условий);
Применять Коэффициент запаса для покупки по рынку.

При определении свободного остатка средств система учитывает активные заявки и заданные неснижаемые остатки.
Подробнее о возможностях TRANSAQ в разделе «Функциональные модули»

Функциональные модули

В составесервер, обеспечивающий одновременное подключение заданного количества пользователей, и пользовательские интерфейсы Трейдера и Администратора. Сервер контролирует взаимодействие с биржевыми торговыми площадками через специализированные шлюзы доступа к биржевым системам. Он представляет собой центральный программный модуль, обеспечивающий согласованное взаимодействие всех остальных компонентов Системы в соответствии с предметной логикой брокерского обслуживания.

– специализированное программное приложение, предоставляющее участнику биржевой торговли (трейдеру) широкий арсенал современных средств для полноценного участия в торгах ценными бумагами и производными финансовыми инструментами на всех доступных биржевых торговых площадках.

это специализированное рабочее место ответственного сотрудника компании-Брокера, позволяющее настраивать и контролировать параметры работы Системы TRANSAQ при организации обслуживания инвесторов на фондовом рынке.

платформы TRANSAQ, или АРМ Мониторинга, позволяет производить мониторинг текущих подключений пользователей и задавать в системе брокера ограничения по доступу к счету с этого адреса. Брокер использует этот интерфейс для просмотра и анализа статистики по клиентским подключениям, процессингу запросов, объемам полученных и отправленных данных, торговой активности, качеству IP-соединения и прочей актуальной информации. Есть также возможность отследить вероятные попытки несанкционированного доступа к счету.

Модули и сервисы системы TRANSAQ

Модули и сервисы	Описание
	Модуль обеспечивает брокеру управление рисками при онлайн кредитовании. Функционал сервиса основан на автоматической системе кредитования торговых операций и оценке клиентских активов / обязательств по рыночным ценам в режиме реального времени.
	Модуль представляет собой программный компонент для организации Брокером автоматической системы трансляции новостей информационных агентств ИНТЕРФАКС, ПРАЙМ-ТАСС, THOMSON REUTERS. Сервис предполагает возможность избирательной адресации и разграничения доступа клиентов к информации.
	Модуль обеспечивает доступ новым клиентам Брокера к учебным счетам (виртуальным) счетам на бирже и позволяет организовать обучение и консультирование по вопросам работы на рынке ценных бумаг без существенных финансовых затрат. Набор функций сервиса обеспечивает доступ на фондовый рынок с условиями, практически полностью соответствующими реальным торгам.
	Модуль включает интерфейс ввода заявок для групп клиентских счетов (в том числе, с возможностью задать объем операций в виде процента от оценки портфеля), а также средства мониторинга аналитических портфелей, состоящих из позиций нескольких клиентов.
	Обучающий модуль, создан для представителей брокерских компаний и их клиентов. Сервис представляет собой пользовательский интерфейс, работающий независимо от биржи и моделирующий торговую активность на экране монитора. TRANSAQ Intra полностью аналогична «боевой» версии системы TRANSAQ в части методических расчетов и клиентских сервисов.
	Модуль обеспечивает полноценную поддержку английского языка в интерфейсе трейдера TRANSAQ. На английском языке показываются не только все текстовые элементы интерфейса, но также наименования финансовых инструментов, сообщения сервера TRANSAQ и торговой системы Биржи по результатам обработки транзакций.
	Модуль обеспечивает стыковку с торговым сервером TRANSAQ механических торговых систем (МТС) и реализацию пользовательских торговых терминалов. Сервис представляет собой универсальный программный интерфейс TRANSAQ для подключения внешних систем.
	Модуль позволяет наладить взаимодействие систем бэк-офиса и риск-менеджмента Брокера с сервером TRANSAQ через механизм хранимых процедур SQL. MACCESSOR обеспечивает трансляцию данных от сервера TRANSAQ и исполнение операций, в том числе изменение входящих остатков на счетах клиентов, изменение параметров клиентских счетов, выставление / снятие заявок, отправка сообщений трейдерам и пр.
	Модуль обеспечивает ведение резервной базы данных системы TRANSAQ в режиме реального времени в целях повышения отказоустойчивости системы.
	Модуль предоставляет Брокеру возможность одновременной эксплуатации в синхронном режиме двух и более серверов TRANSAQ в целях повышения эффективности и бесперебойности массового обслуживания клиентов. Параллельные синхронные серверы поддерживают функцию взаимного горячего резервирования.
	Модуль обеспечивает подключение к серверу TRANSAQ внешних пользовательских приложений и стандартного программного обеспечения по протоколу FIX (международный стандарт взаимодействия торговых систем и приложений). Многие программы для биржевой торговли, использующие протокол FIX, могут быть подключены к системе TRANSAQ.
	Модуль обеспечивает трансляцию в Систему TRANSAQ рыночных данных произвольного состава из внешних источников. Благодаря этому сервису Брокер может организовать для своих клиентов распространение в среде TRANSAQ структурированной рыночной информации о различных биржевых площадках без транзакционного доступа к ним.
	Модуль необходим для сопряжения с сертифицированными Средствами Криптографической Защиты Информации (СКЗИ) и обеспечивает работу с ЭЦП и сертификатами X.509 с использованием криптопровайдеров компаний «Крипто-ПРО» или «Сигнал-Ком».

За дополнительной информацией по модулям и возможностям системы TRANSAQ Вы можете обращаться по тел. +7 (495) 380-4116 или по электронной почте.

Архитектура

TRANSAQ – это современный программный комплекс, предназначенный для организации брокерского обслуживания на фондовом рынке.
В основе системы заложен механизм взаимодействия между брокерской системой, включающей Автоматизированные рабочие места (АРМ), и торговыми платформами биржи. В центре брокерской системы находится Сервер TRANSAQ, соединяющийся с биржей через шлюзы доступа.В общих чертах модель представлена на схеме:

Информационная безопасность

ООО «Скрин маркет системз» владеет технологическими и методологическими решениями, обеспечивающими высокую надежность работы на фондовом рынке через систему Интернет-трейдинга TRANSAQ.
Информационная безопасность и защита данных на основе модуля «Криптография» реализована на высоком профессиональном уровне. Модуль предполагает применение:
Дополнительным средством аутентификации пользователей являются ключи-«таблетки» TouchMemory компании Dallas Semiconductor.
Отдельный компонент платформы TRANSAQ – технический администратор, или АРМ Мониторинга – позволяет производить мониторинг IP-адресов пользователей и задавать в системе брокера ограничения по доступу к счету с этого адреса.
Брокер также использует интерфейс технического администратора для просмотра и анализа статистики по клиентским подключениям, процессингу запросов, объемам полученных и отправленных данных, торговой активности, качеству IP-соединения и прочей актуальной информации. Есть также возможность отследить вероятные попытки несанкционированного доступа к счету.
Среди технологических преимуществ программного комплекса TRANSAQ – устойчивость и непрерывность Интернет-соединения при плохих каналах связи и функциональные сервисы для защищенной работы в web-интерфейсе брокера в любое удобное для инвестора время.
Кроме того, TRANSAQ предлагает уникальную на российском рынке услугу синхронизации и взаимного горячего резервирования серверов в режиме реального времени. Это гарантирует сохранность и доступность важной информации при аварийных ситуациях. Сервис позволяет поднять на новый уровень надежность интернет-трейдинга, решая проблему масштабирования и резервирования мощностей, и обеспечивает уникальность подключений пользователей и информационную безопасность.

сертификатов X.509с использованием одного из криптопровайдеров («Крипто-ПРО», «Сигнал-КОМ»)
электронно-цифровой подписи (ЭЦП), позволяющей аутентифицировать отправителя сообщения и защищать процесс передачи информации.

Знакомство с программой

Обучающие сервисы TRANSAQ

Система Интернет-трейдинга TRANSAQ включает несколько модулей, позволяющих Брокеру и его клиентам знакомиться с технологиями торговли на фондовом рынке. Благодаря обучающим модулям TRANSAQ начинать работу на фондовом рынке просто и комфортно.

Чтобы ознакомиться с программой TRANSAQ Intra, необходимо загрузить дистрибутив Торгового терминала Intra и запустить программу с идентификатором INTRA1 (или: INTRA2, INTRA3, INTRA4, INTRA5, INTRA6, INTRA7, INTRA8) и паролем transaq.

TRANSAQ Intra – обучающий модуль для представителей брокерских компаний и их клиентов. Сервис представляет собой пользовательский интерфейс, работающий независимо от биржи и моделирующий торговую активность на экране монитора. Система полностью аналогична «боевой» версии TRANSAQ в части методических расчетов и клиентских сервисов.
Учебные счета – модуль для обучения новых клиентов брокерских компаний. Он предусматривает соединение с биржей и доступ к просмотру операций в ходе торговой сессии. Пользователь получает виртуальный счет и может совершать торговые операции, однако его сделки не транслируются в торговую систему биржи. Это позволяет приблизить обучение к реальным условиям работы на фондовом рынке.
Система TRANSAQ также содержит сервис демо-счетов для брокера, при котором пользователь получает доступ к бирже (логин и пароль), но не может совершать сделки. Иначе говоря, это просмотровый режим торгов.

Технические требования

Рекомендуемые технические и системные требования к оборудованию для устойчивой работы компонентов TRANSAQ.Сервер TRANSAQ: аппаратное и системное обеспечение

Процессор	RAM	Cвободное место на жестком диске
Intel Xeon 3.2 ГГц	32 Gb	Не менее 500 Gb

Сервер баз данных: MS SQL 2005/2008/2012/2016
Сервер TRANSAQ: MS Windows 2008/2012 Server
P.S.: Заказчик имеет право использовать более мощные модели компьютеров, но применение новых версий системного ПО предварительно согласовывается.
Сервер TRANSAQ: аппаратное и системное обеспечение

Операционная Система	RAM	Свободное место на жестком диске	Канал связи с сервером TRANSAQ
MS Windows 7/8/10	2 Gb	10 Gb	Не менее 28.8 Kбит/с

Работа на рынке ценных бумаг через TRANSAQ

Доступ к торговой системе TRANSAQ физическим лицам предоставляет Брокер (обычно инвестиционная компания или банк), при этом каждому инвестору присваивается идентификатор и пароль, позволяющий системе распознавать его в качестве участника торгов и обеспечивать защиту информации.
Частный инвестор может сам совершать сделки с ценными бумагами (акциями, облигациями, фьючерсами и пр.) и получать прибыль от своих операций. Для этого он должен выбрать инвестиционную стратегию и составить инвестиционный портфель. Однако не стоит забывать, что на фондовом рынке ответственность за выбор инвестиционного инструмента лежит на инвесторе, и его решение может привести как к прибыли, так и к убыткам по портфелю. Своеобразной компенсацией такого положения вещей является несравнимо более высокий и реально не ограниченный потенциальный доход.
Одним из критериев безопасности инвестиций является диверсификация, т.е. покупка сразу нескольких ценных бумаг вместо вложения в один единственный инструмент. Можно диверсифицировать портфель по секторам, т.е. покупая бумаги эмитентов разных отраслей, или выбирать наиболее ликвидные, т.е. активно торгующиеся, бумаги. Также можно выбирать бумаги по индексам, например, из ММВБ-топ.
Брокерский счет это не просто инвестиция денег, это еще одна возможность получить финансовую независимость, социальный статус и просто увлекательное хобби, в чем-то сравнимое с интеллектуальными играми.

Инвестиционные компании и банки, использующие TRANSAQ

Функции TRANSAQ

Система брокерского обслуживания TRANSAQ это программа, которая обеспечивает тысячам инвесторов в нашей стране полнофункциональный и безопасный доступ к фондовому рынку.
Частные и корпоративные инвесторы, торгующие через систему TRANSAQ, могут использовать следующие функции:

полнофункциональный доступ к торгам на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов в режиме реального времени (интернет-трейдинг);
развитый инструментарий для оперативной работы с рыночными, условными, лимитированными и стоп-заявками;
доступ к масштабной системе технического анализа текущей и исторической рыночной информации;
возможность экспорта данных онлайн в файл, в MS Excel и во внешние программы теханализа;
контроль состояния портфеля и автоматический расчет обеспеченности: фактического и планового (с учетом активных заявок) плеча клиента;
обмен сообщениями между трейдерами;
получение отчетов о совершении сделок по торговым операциям внутри дня;
возможность самостоятельно разрабатывать индикаторы технического анализа и автоматизированные (механические) торговые системы благодаря встроенному языку TRANSAQ ATF;
оперативная информационная поддержка инвестора, включающая ленты новостей информагентств ИНТЕРФАКС, ПРАЙМ-ТАСС и THOMSON REUTERS (новостная и рыночная информация);
экономичность проведения операций через Интернет за счет низкого трафика и технология удержания соединения с сервером при плохом качестве интернет-каналов (актуально для работы через GPRS-модемы на ноутбуках или мобильных устройствах с установленной версией TRANSAQ Handy);

Торговый терминал TRANSAQ подробнее описан

За подробностями обращайтесь к Вашему брокеру.

Инвестиционная стратегия в TRANSAQ

Считается, что одно из главных правил торговли «Не работай против рынка», или иначе, утвердительно: «Торгуй по тренду». Если, к примеру, инвестор открывает позицию, а на рынке начинается разворот, он может закрыть текущую позицию и открыть ее снова по лучшей цене.
Спонтанные решения являются потенциальными источниками риска на фондовом рынке. Поэтому инвесторы, торгующие в TRANSAQ, получают актуальные финансовые новости и могут применять к графикам ценных бумаг инструменты технического и графического анализа.
Теханализ, как известно, является ведущей системой принятия решений активного профессионального трейдера, работающего по спекулятивной стратегии внутри дня (intraday) или совершающего сделки часто, но не регулярно. Система TRANSAQ предлагает исчерпывающий перечень инструментов технического и графического анализа.
Для инвесторов, которые редко совершают сделки на рынке ценных бумаг и руководствуются в основном фундаментальным анализом компаний-эмитентов бумаг, система позволяет просматривать исторические данные графиков для отслеживания трендов в выбранных бумагах.
Отдельно стоит сказать о механических торговых системах. Если модель, на основании которой принимаются инвестиционные решения, неверна, инвестор берет на себя модельный риск. Идеальных роботов, конечно, не существует, но есть вполне удачные способы адаптировать программу под текущую ситуацию на рынке. Например, если настроить автоматическую реакцию системы TRANSAQ на повышение или понижение котировок по выбранной бумаге.
За подробностями обращайтесь к Вашему брокеру.

Как управлять рисками?

Ежедневная работа на рынке непременно связана с риском непрогнозируемого изменения цены и усиления волатильности. По сути, единственный верный способ защиты от такого риска – это постоянное отслеживание цены купленных бумаг. Это не всегда возможно, поэтому для управления рисками инвестора можно учитывать несколько принципов.

Важный принцип это соблюдение допустимого уровня маржи (т.е. кредитования брокером). Частный инвестор может брать у брокера кредит на покупку дополнительных ценных бумаг или сами бумаги для их продажи по более низкой цене с последующим возвратом, тем самым, зарабатывая более высокий доход. В зависимости от стратегии – на повышение или на понижение рынка – трейдер совершает покупку акций (лонг) или их продажу (шорт).

Маржинальные сделки потенциально более рискованны, поэтому важно внимательно следить за ситуацией на рынке и соотношением собственных и заемных средств. Для ограничения рисков по инвестиционному портфелю в системе TRANSAQ реализованы стоп-заявки (stop-loss, take-profit). Кроме того, программа обеспечивает контроль позиций и активных заявок частного инвестора на обеспеченность по правилам маржинального кредитования, установленным для него компанией-Брокером.

При управлении рисками крайне важен обдуманный выбор ценных бумаг и ликвидность рынка. Обратите внимание, что на высоколиквидных и на неликвидных рынках ценовой риск выше.

Идеальная сделка – это покупка бумаги с оптимальным соотношением потенциального риска и ожидаемой доходности. Поэтому профессиональные инвесторы тщательно анализируют инвестиционные инструменты: оценивается рынок в целом, сектор экономики, компания и ее финансовые показатели, перспективы развития, новости и многое другое.

Впрочем, риск сопровождает любое решение, и не только инвестиционное. Поэтому мы желаем Вам, чтобы Ваши ожидания как можно чаще соответствовали развитию ситуации на фондовом рынке!

Механические (автоматизированные) торговые стратегии

Обучение для инвестора

Пользователь может ознакомиться с программным комплексом TRANSAQ, осуществляя торговые операции на нашей виртуальной Бирже.

Это система, работающая независимо от рынка ценных бумаг и моделирующая торговую активность на экране монитора. Она полностью аналогична «боевой» версии TRANSAQ в части методических расчетов и клиентских сервисов. В состав системы включены средства автоматической генерации торговой активности, позволяющие имитировать реальный рынок.

Чтобы ознакомиться с программой TRANSAQ Intra, необходимо загрузить дистрибутив Торгового терминала Intra (1 850 Kb) и запустить программу с идентификатором INTRA1 (или: INTRA2, INTRA3, INTRA4, INTRA5, INTRA6, INTRA7, INTRA8) и паролем transaq.

Чтобы получить индивидуальные реквизиты доступа, направьте запрос по e-mail в службу поддержки TRANSAQ.

Наша виртуальная биржа работает с 00:10 до 23:50 MSK (рынок корпоративных ценных бумаг). В 23:55 производится технический перерыв для проведения расчетов по результатам дня.

Имейте в виду, что котировки ценных бумаг на нашей виртуальной бирже не имеют ничего общего с котировками реального рынка. Система предназначена исключительно для общего знакомства с Системой брокерского обслуживания TRANSAQ и основными принципами работы на рынке ценных бумаг. Ваши успехи на виртуальной Бирже никоим образом не означают, что работа на реальном рынке будет также успешна.

Скачать Инструкцию по работе с торговой платформой TRANSAQ вы можете здесь: формат сhm (190 Kb) / формат pdf (13 Mb). Справочник по системе доступен в Меню программы "?" и может быть вызван клавишей F1.

Основные термины

Фондовая биржа – организатор торговли на рынке ценных бумаг. Участниками торгов на фондовой бирже могут быть только брокеры, дилеры, управляющие и Центральный банк Российской федерации. Иные лица могут совершать операции на фондовой бирже исключительно при посредничестве брокеров, являющихся участниками торгов.

Брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента, или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом.

Деятельность по управлению ценными бумагами – осуществление юридическим лицом от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу в интересах этого лица или указанным этим лицом третьих лиц.

Эмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, характеризующаяся одновременно следующими признаками: закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению; размещается выпусками; имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Маржинальная сделка – сделка, совершенная с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг при условии предоставления клиентом обеспечения. Его величина определяется брокером по рыночной стоимости выступающих обеспечением ценных бумаг.

Платформа TRANSAQ

Платформа TRANSAQ включает в себя сервер TRANSAQ, обеспечивающий одновременное подключение заданного количества пользователей, и пользовательские интерфейсы иСервер контролирует взаимодействие с биржевыми торговыми площадками через специализированные шлюзы доступа к биржевым системам. Он представляет собой центральный программный модуль, обеспечивающий согласованное взаимодействие всех остальных компонентов Системы в соответствии с предметной логикой брокерского обслуживания.
Платформа TRANSAQ обеспечивает обмен данными с учетными системами (например, бэк-офис или автоматизированная банковская система, АБС) и технический мониторинг.
Кроме того, Платформа TRANSAQ имеет встроенные функции:

Формирования различных отчетов по запросу клиента (без обращения к брокеру) в стандартном терминале
Ведения архивов биржевой информации, т.е. истории хода торгов за предыдущие торговые сессии, с автоматической загрузкой необходимых данных с сервера TRANSAQ

Платформа TRANSAQ обеспечивает функционирование всех модулей программного комплекса.
Для приобретения Платформы TRANSAQ, модулей доступа к торговым площадкам и выбранной Вами конфигурации функциональных cервисов обращайтесь по телефону +7 (495) 380-4116 или по электронной почте. Специалисты «Скрин маркет системз» проконсультируют Вас по всем вопросам и быстро установят программный комплекс TRANSAQ в Вашей организации.

Торговый терминал TRANSAQ

Торговый терминал TRANSAQ – специализированное программное приложение, предоставляющее участнику биржевой торговли (трейдеру) широкий арсенал современных средств для полноценного участия в торгах ценными бумагами и производными финансовыми инструментами на всех доступных биржевых торговых площадках.
Вид торгового терминала TRANSAQ

Торговый терминал TRANSAQ это удобный торговый интерфейс как для частных инвесторов, так и для профессиональных трейдеров, включающий следующие базовые функции:

Изменение конфигурации экрана, выбор версии программы для работы, настройка отображения экранов (tabbed pages), окон и колонок, шрифта окон таблиц и запросов
Работа с заявками: ввод, замена, снятие заявки или групп заявок (по фильтру), изменение заявки на FORTS, а также просмотр данных заявок; возможен ввод неконкурентных заявок, заявок РПС, РЕПО, а также другие запросы
Быстрый вызов таблиц финансовых инструментов, всех сделок, котировок, заявок и сделок клиента, адресных заявок, сделок для исполнения, заявок-отчетов, описания финансового инструмента
Экспорт сделок рынка и вывод отчетов о сделках в таблицу Excel, ведение блокнота поручений, в том числе по сделкам РЕПО
Просмотр сообщений, уведомлений и новостей, возможность обмена сообщениями, выборочного их сохранения и удаления
Генерация запросов по позициям в деньгах и ценных бумагах, отображение проблемных счетов, контроль обеспеченности, удобное закрытие позиций клиента
Просмотр структуры портфеля, оборотов по счетам клиента, средних цен сделок, в т.ч. по срочным позициям частного инвестора (-ов) и средствам корпоративного инвестора
Использование ЭЦП (средство криптозащиты, обеспечивающее безопасное соединение с сервером и целостную отправку данных)
Построение графиков, в т.ч. по заранее заданному шаблону, определение их параметров, применение инструментов технического и графического анализа, написание собственных индикаторов и торговых стратегий с помощью языка АTF
Возможность использования средств криптографической защиты информации
Настройка параметров торгового терминала, выбора инструмента и его параметров, поиска инструмента, фильтров по клиентам, инструментам, заявкам и сделкам

Обращаем Ваше внимание на то, что Торговый терминал TRANSAQ имеет встроенные функции:
Формирования блокнота поручений, позволяющего заранее подготовить набор заявок и передать их серверу в одной процедуре импорта, и пополнения блокнота из таблицы заявок
Экспорта данных в Excel, в системы технического анализа и текстовый файл в режиме реального времени:

Экспорт в Excel данных по инструментам (таблица финансовых инструментов, заявки, сделки и др.) с возможностью выбора параметров.
Экспорт информации по сделкам и финансовым инструментам (рыночные сделки и свечи) в системы внешнего теханализа: Omega, Metastock и Wealth-lab (доступны различные настройки режимов экспорта, в т.ч. автозапуск сервиса).
Кроме того, возможен автоматический экспорт собственных сделок в текстовый файл.

Языка ATF (Advanced trading facility), т.е. функционального сервиса Торгового терминала, позволяющего частным инвесторам писать индикаторы и автоматизированные (механические) торговые системы. Программирование на ATF доступно не только профессиональным программистам, но и людям без технического образования, инвестирующим в инструменты фондового рынка
Импорта транзакций онлайн и обработки их в расчетной системе, формирующей список заявок для передачи на биржу. Эти транзакции через определенный протокол попадают в торговый терминал, который передает их серверу
Расширенного набора встроенных средств технического и графического анализа, включая удобные линии тренда, уровни Фибоначчи и большой выбор индикаторов
Трейдеры имеют различные уровни полномочий. Если трейдер имеет статус (признак) «Главный», он может управлять любым клиентским счетом Брокера. Трейдер-сотрудник Брокера может выполнять операции только со счетов клиентов, для которых он является уполномоченным трейдером. А частный инвестор может управлять только собственным счетом.
Трейдеры имеют различные уровни полномочий. Если трейдер имеет статус (признак) «Главный», он может управлять любым клиентским счетом Брокера. Трейдер-сотрудник Брокера может выполнять операции только со счетов клиентов, для которых он является уполномоченным трейдером. А частный инвестор может управлять только собственным счетом.
Для приобретения Платформы TRANSAQ, модулей доступа к торговым площадкам и выбранной Вами конфигурации функциональных cервисов обращайтесь по телефону +7 (495) 380-4116 или по электронной почте. Специалисты «Скрин маркет системз» проконсультируют Вас по всем вопросам и быстро установят программный комплекс TRANSAQ в Вашей организации.

АРМ Администратора

АРМ Администратора это рабочее место ответственного сотрудника компании-Брокера, позволяющее настраивать и контролировать параметры работы Системы TRANSAQ при организации обслуживания инвесторов на фондовом рынке.
Через АРМ Администратора Брокеру доступны:

настройка параметров системы
настройка параметров финансовых инструментов
регистрация клиентов и трейдеров, включая определение полномочий каждого трейдера
выбор режима и параметров кредитования клиентов
проведение неторговых операций (начисление/списание средств)
контроль состояния портфелей клиентов
контроль расходования кредитных ресурсов

АРМ Администратора обеспечивает Брокеру следующие полномочия:

Просмотр и изменение параметров по инструментам, включая размер лота, доступ к бумаге для нерезидентов, коэффициент учета обязательств, размер комиссии от суммы сделки, коридор цен заявок, коэффициент запаса для покупки по рынку, а также некоторых исторических данных и общих параметров отображения инструмента в таблицах
Просмотр и изменение данных по клиентским счетам, включая такие параметры как тарифные планы, счета в торговых системах ММВБ и РТС, уровень допуска к торгам, возможность и методика кредитования, тип счета (обычный, портфельный или субброкерский) и пр.
Контроль над лимитами, включая абсолютный лимит денежных средств и коротких позиций, использование и распределение лимитов, отдельный учет лимитов на рынке FORTS, ограничения на клиентские счета и возможность установить индивидуальные лимиты
Определение доступа и ограничений по финансовым инструментам для клиентов
Запросы к базе данных и Журналу по трейдерам и их клиентам, объему сделок, работе с заявками, требованиям по уровню маржи и прочим параметрам
Настройка всех необходимых базовых параметров Системы: состояния, режима кредитования, комиссий Брокера и биржи, маржинальных групп, новостных групп
Возможность отправки сообщений с выбором адресата (-ов), настройки параметров отправки и отображения
Настройка входящих остатков по позициям в деньгах и ценных бумагах, перезагрузка входящих остатков и просмотр журналов загрузки
Настройка сервера: таймеры, различные разрешения / запреты на выставление заявок, перезагрузка данных по клиентских профайлов, входящих и неснижаемых остатков, сохранение файлов экспорта и другие важные параметры
Гибкая настройка конфигурации и отображения всех рабочих окон

АРМ Администратора позволяет изменять параметры основных рабочих окон: Трейдеры, Администраторы, Клиенты, Инструменты, Позиции по инструментам для всех клиентов, Денежные позиции, Денежные позиции проблемных клиентов, Сообщения и др., а также мониторить операции по счету клиентов.
Обращаем Ваше внимание на то, что АРМ Администратора имеет встроенные функции:

Ведение единой денежной позиции на Фондовой бирже ММВБ и Фондовом рынке РТС. Сервис позволяет упростить расчеты Брокера по клиентским портфелям, объединив позиции по двум ведущим торговым площадкам: ММВБ КЦБ и РТС СГК.
Удобный ввод и вывод Администратором активов (ценных бумаг или денежных средств) по брокерскому счету клиента и перевод средств между клиентскими счетами с помощью операций начисления и снятия средств.

Вид пользовательского интерфейса администратора TRANSAQ

Для приобретения Платформы TRANSAQ, модулей доступа к торговым площадкам и выбранной Вами конфигурации функциональных cервисов обращайтесь по телефону +7 (495) 380-4116 или по электронной почте. Специалисты «Скрин маркет системз» проконсультируют Вас по всем вопросам и быстро установят программный комплекс TRANSAQ в Вашей организации.

Технический администратор TRANSAQ

Технический администратор TRANSAQ, или АРМ Мониторинга, позволяет производить мониторинг текущих подключений пользователей и задавать в системе брокера ограничения по доступу к счету с этого адреса.
Брокер использует этот интерфейс для просмотра и анализа статистики по клиентским подключениям, процессингу запросов, объемам полученных и отправленных данных, торговой активности, качеству IP-соединения и прочей актуальной информации. Есть также возможность отследить вероятные попытки несанкционированного доступа к счету.
Вид пользовательского интерфейса Технического администратора TRANSAQ

Модули Новостных лент

на базе универсального новостного API (Automatic Programming Interface)

Новостная лента ИНТЕРФАКС
Новостная лента ПРАЙМ-ТАСС
Новостная лента THOMSON REUTERS

Модуль новостных лент - это программный компонент для организации автоматической трансляции новостей клиентам брокера. Сервис включает функцию избирательной адресации и различных уровней доступа к информации.
Технологические компоненты TRANSAQ подключаются к интерфейсам информационных агентств. Они распознают данные и транслируют их в сервер системы, который в свою очередь обеспечивает возможность просмотра новостных лент в Торговом терминале Трейдера.
Брокер может подключить к серверу и транслировать клиентам любой источник информации (News Feeder), в том числе внутреннюю новостную ленту.
Договор о поставке информации с вендором новостей брокер заключает напрямую. Далее следуют контактные телефоны:

Название	Контактное лицо	Телефон
ИНТЕРФАКС	Сергей Лужнецкий	+7 (495) 250-08-49
ПРАЙМ-ТАСС	Дмитрий Колесников	+7 (495) 974-76-64
THOMSON REUTERS	Александр Неретин	+7 (495) 775-59-51

Модуль «Учебные счета»

Модуль «Учебные счета» представляет собой полнофункциональный аналог торгового терминала TRANSAQ. Это уникальный сервис, позволяющий создать для начинающих трейдеров условия, практически полностью совпадающие с реальными.
«Учебные счета» предполагают реальное соединение с биржей и получение в режиме онлайн всей рыночной информации.
Для реализации сервиса Брокер создает клиенту учебный счет и начисляет на него некоторую сумму виртуальных денег. После этого у пользователя появляется возможность выставления заявок и совершения сделок. Отличие от реальных торгов заключается в том, что заявка не транслируется на биржу, а передается в управление серверу TRANSAQ, который для клиента моделирует ситуацию «как было бы, если бы эта заявка была реальной».
У пользователя создается полный эффект участия в торгах, т.к. его «заявка» отображается в стакане наряду с реальными заявками участников торгов, и при наступлении соответствующих рыночных условий происходит «сделка», но на виртуальном учебном счете и на виртуальные деньги.
Модуль «Учебные счета» позволяет Брокеру организовать консультирование начинающих инвесторов по всем аспектам работы на рынке ценных бумаг на современном торговом терминале, в реальных рыночных условиях, но без существенных финансовых затрат.
Сервис позволяет максимально снизить риски начинающего инвестора, у которого теперь появляется возможность применить на практике свои знания о биржевой торговле и проверить выбранную инвестиционную стратегию на удобном «тренажере».
Модуль несомненно окажется полезным разработчикам МТС в качестве безопасной площадки для отладки и проверки эффективности торговых алгоритмов.
Для приобретения Платформы TRANSAQ, модулей доступа к торговым площадкам и выбранной Вами конфигурации функциональных cервисов обращайтесь по телефону +7 (495) 380-4116 или по электронной почте. Специалисты «Скрин маркет системз» проконсультируют Вас по всем вопросам и быстро установят программный комплекс TRANSAQ в Вашей организации.

Модуль «Доверительное управление активами (ДУ)»

Модуль ДУ предназначен для организации рабочего места управляющего активами на базе стандартного терминала TRANSAQ.
Сервис включает интерфейс ввода заявок для групп клиентских счетов (в том числе, с возможностью задать объем операций в виде процента от оценки портфеля), а также средства мониторинга аналитических портфелей, состоящих из позиций нескольких клиентов.
Сервис ДУ может использоваться при управлении средствами частных, корпоративных и институциональных инвесторов.
Модуль Доверительного управления активами позволяет:

выставлять и снимать пакеты заявок сразу для нескольких счетов (в ручном режиме);
вводить заявки, приводящие позицию по инструменту к заданному уровню (система рассчитывает показатели исходя требуемого объема результирующей позиции, а Управляющий принимает решение о совершении сделок);
добавлять клиентов во все группы, либо исключать их из всех групп одновременно;
автоматически рассчитывать количество лотов в заявках, чтобы прийти к нужной результирующей позиции (исходя из заданных Управляющим условий);
применять Коэффициент запаса для покупки по рынку.

Объем операции может быть задан в виде суммы (в целых рублях), в виде процента от текущей оценки портфеля клиента, либо в количестве лотов.
Объем заявки может автоматически распределяться пропорционально свободному остатку денег (при покупке), либо свободному остатку бумаг (при продаже). При определении свободного остатка средств учитываются активные заявки и установленные неснижаемые остатки.
Модуль ДУ предоставляет Брокеру полнофункциональное рабочее место для того, чтобы работа с клиентами, доверившими компании активы и денежные средства, была технологически эффективной и взаимно удобной.
Приобретение данного сервиса позволяет просто и без существенных затрат расширить линейку предложений финансовым организациям, которые ранее не предлагали полного комплекса услуг по управлению активами.
Вид рабочих окон сервиса ДУ в TRANSAQ

Модуль TRANSAQ Intra

TRANSAQ Intra - это пользовательский интерфейс, работающий независимо от биржи и моделирующий торговую активность на экране монитора (автоматическая генерация торговой активности). Он полностью аналогичен «боевой» версии системы TRANSAQ в части методических расчетов и клиентских сервисов.
Модуль ориентирован как на представителей брокерских компаний, так и на их клиентов. Он может работать в круглосуточном режиме – это несомненное преимущество при организации обучения в вечернее время, когда торги на реальном рынке не проводятся.
Для реализации функционала модуля достаточно одного компьютера (стационарного или переносного), на котором будет проводиться обучение в офисе или на выездном семинаре.
С TRANSAQ Intra Брокер может создавать публичные обучающие счета и регулировать их параметры. Начинающие инвесторы, проходящие обучение на данном сервисе, получат представление о возможностях Торгового терминала TRANSAQ и ознакомятся с принципами отображения биржевой информации в полнофункциональной торговой системе.
Кроме того, Брокер получает в свое управление серверную и административную части системы, приобретая таким образом возможность обучать своих сотрудников работе с терминалом Главного трейдера и АРМами Администраторов.
Внимание! Посетителям нашего сайта доступна бесплатная демо-версия TRANSAQ Intra. Чтобы ознакомиться с программой, загрузите дистрибутив Торгового терминала и запустите программу с идентификатором INTRA1 (или: INTRA2, INTRA3, INTRA4, INTRA5, INTRA6, INTRA7, INTRA8) и паролем transaq.
Для приобретения Платформы TRANSAQ, модулей доступа к торговым площадкам и выбранной Вами конфигурации функциональных cервисов обращайтесь по телефону +7 (495) 380-4116 или по электронной почте. Специалисты «Скрин маркет системз» проконсультируют Вас по всем вопросам и быстро установят программный комплекс TRANSAQ в Вашей организации.

Модуль «Англоязычный пользовательский интерфейс»

Полноценная поддержка английского языка в Торговом терминале TRANSAQ.
На английском языке показываются все текстовые элементы интерфейса, наименования финансовых инструментов, сообщения сервера TRANSAQ и торговой системы Биржи по результатам обработки транзакций.
Модуль предполагает возможность раздельной групповой рассылки сообщений на разных языках, при этом адресаты определяются автоматически по языку интерфейса, выбранному трейдерами.
Вид англоязычного торгового терминала TRANSAQ

Основные функции англоязычной версии системы TRANSAQ для Брокера:

индивидуальная настройка конфигурации Торгового терминала;
отображение графиков, возможность задать параметры и шаблон графика;
технический и графический анализ, возможность создать собственные индикаторы с помощью встроенного языка программирования TRANSAQ ATF;
отображение таблиц финансовых инструментов, собственных заявок и сделок, котировок, запрос отчетов;
удобный вызов информационных таблиц для анализа клиентских позиций и дополнительных расчетов по портфелям (структура портфеля, обороты, средние цены сделок и др.);
работа с заявками на основных торговых площадках, включая рынки производных инструментов и РЕПО;
контроль обеспеченности и возможность быстро закрыть позиции брокера и клиентов;
экспорт данных (собственные сделки, сделки рынка, заявки и пр.);
импорт транзакций и ведение блокнота поручений для пакетного ввода заявок;
просмотр новостей информационных агентств, уведомлений, работа с сообщениями.

Подробнее о возможностях пользовательского интерфейса TRANSAQ см. в разделе .

Брокер, приобретающий модуль Англоязычного интерфейса, предоставит своим клиентам-иностранцам удобный и функциональный доступ на российский фондовый рынок.

Интерфейсы TRANSAQ

Система TRANSAQ поддерживает три технологии подключения внешних систем:

TRANSAQ Connector

Универсальный программный интерфейс для подключения к системе внешних приложений любого назначения:

Собственные информационные / торговые терминалы и торговые «приводы»
Программы для алгоритмического трейдинга (торговые роботы, генераторы сигналов)
Учетные системы, реализующие любые портфельные методики

В основе сервиса – реализованная по технологии XML загружаемая библиотека функций TXmlConnector.dll, предназначенная для организации взаимодействия пользовательских приложений с сервером TRANSAQ от имени и с правами доступа зарегистрированного торгового клиента.

Модуль обеспечивает реализацию торговых терминалов на уровне клиента Брокера.

FIX шлюз

Модуль обеспечивает подключение к серверу TRANSAQ внешних пользовательских приложений и стандартного программного обеспечения по протоколу FIX.
Протокол FIX (Financial Information eXchange Protocol) является международным стандартом взаимодействия торговых систем и приложений. Он используется биржами, брокерами, инвестиционными компаниями и банками для электронного обмена торговой информацией.
Протокол обеспечивает работу в режиме реального времени (straight-through-processing).

TACCESSOR

Среда для самостоятельной организации Брокером доступа клиентов к TRANSAQ и разработки собственных клиентских приложений / интерфейсов.
Модуль TACCESSOR предназначен для подключения к TRANSAQ торговых систем:

механических торговых систем (МТС) на уровне пользователя или брокера
web-интерфейсов брокера для поставки данных и отправки транзакций

В основе сервиса – обмен данными по технологии СОМ с внешними системами (ВС) Брокера.

Модуль TACCESSOR работает на всех ведущих торговых площадках: рынках корпоративных ценных бумаг ММВБ и РТС, рынке FORTS, ГЦБ ММВБ и Xetra (Deutsche Boerse).

Модуль MACCESSOR

Модуль MACCESSOR позволяет наладить онлайн-взаимодействие программного обеспечения Брокера (бэк-офис, риск-менеджмент) и системы TRANSAQ.
Благодаря данному сервису системы Брокера могут оперативно получать следующие данные:

текущие параметры кредитования клиентов в TRANSAQ
остатки денежных средств и ценных бумаг на счетах клиентов
заявки и сделки клиентов
требования по уровню маржи
информация о подключении пользователей к серверу TRANSAQ

MACCESSOR также позволяет ПО Брокера выполнять следующие операции в системе TRANSAQ:

изменять остатки денежных средств и ценных бумаг на счетах клиентов
изменять параметры клиентского счета (в т.ч. максимально допустимый размер плеча или уровня маржи)
выставлять и снимать заявки
регистрировать новых пользователей и управлять их свойствами
управлять параметрами финансовых инструментов
отправлять сообщения трейдерам

Преимущество модуля MACCESSOR в том, что взаимодействие с внешними системами осуществляется с помощью вызовов хранимых процедур стандарта SQL. Это обеспечивает удобную интеграцию систем Брокера с программным комплексом TRANSAQ.
Для приобретения Платформы TRANSAQ, модулей доступа к торговым площадкам и выбранной Вами конфигурации функциональных cервисов обращайтесь по телефону +7 (495) 380-4116 или по электронной почте. Специалисты «Скрин маркет системз» проконсультируют Вас по всем вопросам и быстро установят программный комплекс TRANSAQ в Вашей организации.

Модуль «Репликатор баз данных TRANSAQ»

Модуль разработан для повышения отказоустойчивости системы и обеспечивает ведение резервной базы данных TRANSAQ в режиме реального времени. Он осуществляет мониторинг изменений данных в основной базе данных и в синхронном режиме копирует информацию в резервную базу.
Сервис позволяет Брокеру выполнять проверку доступных репликатору (т.е. указанных в файле конфигурации) баз данных на идентичность информации в таблицах и вести мониторинг процесса репликации.

«Репликатор баз данных» является экономичной альтернативой модуля

Параллельные серверы

Модуль «Параллельные серверы» обеспечивает системе надежность, отказоустойчивость и масштабируемость на более высоком качественном уровне. Он подразумевает возможность одновременной эксплуатации в синхронном режиме двух и более серверов TRANSAQ в целях повышения эффективности и бесперебойности массового обслуживания клиентов.
Параллельные серверы обеспечивают синхронизацию серверных контуров TRANSAQ в режиме реального времени. В случае аварийных ситуаций на одном из контуров сервис гарантирует не только сохранность всей существенной информации, но и немедленную ее доступность на других контурах (взаимное горячее резервирование).
Функциональное администрирование TRANSAQ осуществляется только на одном серверном контуре, все операции по вводу клиентов и трейдеров, а также любые изменения настроек и параметров торговых счетов автоматически передаются на другие контуры.
При потере связи между контурами каждый из них обеспечивает автономную полноценную работу, а заявки и сделки клиентов актуализируются через биржевые шлюзы. В этом случае все изменения, подлежащие синхронизации, буферизуются и при восстановлении связи надлежащим образом отрабатываются.
Использование данного сервиса практически полностью снимает ранее существовавшие количественные ограничения системы TRANSAQ (5 тысяч одновременных подключений к одному серверу), вместе с тем достигается более эффективная и бесперебойная работа системы Интернет-трейдинга.
Для приобретения Платформы TRANSAQ, модулей доступа к торговым площадкам и выбранной Вами конфигурации функциональных cервисов обращайтесь по телефону +7 (495) 380-4116 или по электронной почте. Специалисты «Скрин маркет системз» проконсультируют Вас по всем вопросам и быстро установят программный комплекс TRANSAQ в Вашей организации.

Модуль «Универсальный информационный шлюз»

Модуль «Универсальный информационный шлюз» обеспечивает трансляцию в Систему TRANSAQ рыночных данных из внешних источников. Благодаря этому сервису Брокер может организовать для своих клиентов распространение в торговом терминале TRANSAQ рыночной информации с различных биржевых площадок.
Универсальный информационный шлюз TRANSAQ предназначен для трансляции цифровой (ценовой) информации по финансовым инструментам. Выбор и качество данных (цена, объемы, другие сведения о рыночных сделках) определяются Брокером.
Универсальный информационный шлюз это полезный сервис для инвесторов, предпочитающих взвешенную оценку компаний-эмитентов и общей ситуации на международных рынках. Сервис включает функцию трансляции рыночных сделок и возможность строить графики, применять инструменты технического анализа и другие функции системы.
Вид данных, доступных через Универсальный информационный шлюз в торговом терминале TRANSAQ

Модуль «Криптография»

Криптозащита обеспечивает информационную безопасность передачи данных между сервером брокера и терминалом Трейдера на базе сертифицированных Средств Криптографической Защиты Информации.
Сервис обеспечивает работу с:

электронно-цифровой подписью (ЭЦП) и
сертификатами X.509 с использованием криптопровайдеров «Крипто-ПРО», «Сигнал-Ком», а также Microsoft RSA.

Если вам необходимо обеспечить работу с сертифицированными криптопровайдерами, не указанными на этой странице, мы готовы оперативно рассмотреть Ваше предложение.
Деятельность по защите торговой информации осуществляется на основании лицензий, выданных ЗАО «Скрин маркет системз» Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.
За подробностями обращайтесь к специалистам «Скрин маркет системз».
Вид окон настройки модуля «Криптография» в Системе TRANSAQ

О компании

Компания «Скрин маркет системз» создана осенью 1999 года. Это один из самых опытных российских разработчиков электронных систем реального времени для финансового рынка, в числе которых: первая в России полностью электронная биржевая торгово-клиринговая система МЦФБ для фьючерсов и опционов, электронные системы зарубежных финансовых информагентств, дилинговый центр Форекс, системы интернет-трейдинга.
Компания с 18.02.2014 имеет государственную аккредитацию, как компания, осуществляющая свою деятельность в области информационных технологий. Запись в реестре № 3084
Главной разработкой компании является система брокерского обслуживания TRANSAQ, ставшая сегодня одним из ведущих программных комплексов для работы на российском рынке ценных бумаг. Конкурентными преимуществами TRANSAQ являются высокая производительность, надежность и качество технического сопровождения.
Новый программный продукт компании «Система брокерского обслуживания «TRANSAQ V» 23.09.2023 зарегистрирован в Реестре российского программного обеспечения
TRANSAQ это система, проверенная временем. Система, доказавшая свою жизнеспособность и востребованность инвесторами нашей страны. Это система, способная отвечать и даже предвидеть вызовы рынка. И, наконец, это система, созданная профессионалами, которые знают, что инвесторы не должны брать на себя лишние технические риски.Политика использования платформы Transaq

ООО «СКРИН МАРКЕТ СИСТЕМЗ»
ИНН: 9717050989
КПП: 771701001
ОГРН: 5167746488762

Адрес: 129085 г.Москва, ул. Большая Марьинская, дом 9,
строение 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/ 1/ 5 Карта
Телефон: +7(495) 380-4116
e-mail: support@transaq.ru

ООО «Скрин маркет системз», правообладатель программы «Система брокерского обслуживания «TRANSAQ» официально заявляет, что не ведет никакой деятельности в мессенджерах (например, WhatsApp, Telegram) или социальных сетях (например, Facebook*, Instagram*, VK) для общения с клиентами. Единственным официальным источником информации о деятельности компании является наш сайт WWW.TRANSAQ.RU.Мы не осуществляем продажи, консультации или сбор персональных данных физических лиц через мессенджеры и соцсети. Лица, предпринимающие такие попытки, не имеют к нашей компании никакого отношения.Компания реализует права на использование СБО «TRANSAQ» и осуществляет его техническую поддержку только юридическим лицам — лицензированным брокерам (финансовым компаниям и банкам) на основании двухсторонних договоров.Будьте осторожны! Если вы получили сообщения, предложения, запросы на оплату или передачу персональных данных от имени нашей компании через указанные платформы или иными способами – рекомендуем незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.* — Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

Маржинальное кредитование в TRANSAQ

Система TRANSAQ позволяет контролировать уровень обеспеченности клиента Брокера и плечо в соответствии с требованиями ФСФР России.

Для контроля степени кредитования клиентов в TRANSAQ существует параметр Обеспеченность, при расчете которого используются данные об активных заявках и текущем остатке средств клиента.
Программа контролирует плановую обеспеченность клиента, т.е. ее прогнозируемую величину в случае исполнения активных заявок.

Система автоматически рассчитывает максимальное количество лотов, которое может быть куплено или продано по текущей цене с сохранением достаточной Обеспеченности.

В упрощенном виде выражение для определения текущей Обеспеченности Клиента в TRANSAQ имеет следующий вид:

где:

прогноз Совокупных средств Клиента (т.е. ликвидационной стоимости портфеля) при удовлетворении заявок на покупку;

прогноз Совокупных средств Клиента при удовлетворении заявок на продажу;

прогноз Активов Клиента при удовлетворении заявок на покупку;

прогноз Активов Клиента при удовлетворении заявок на продажу;

максимальное кредитное плечо, предоставляемое Клиенту

Для фондового рынка Обеспеченность выше 100% означает, что клиент имеет возможность увеличивать размер обязательств перед Брокером или выводить средства. Если уровень Обеспеченности клиента ниже 100%, он имеет возможность выставлять заявки, направленные только на уменьшение объема обязательств перед Брокером.

На срочном рынке Обеспеченность вычисляется как отношение объема средств на счете клиента с учетом фиксированной и потенциальной вариационной маржи, премий по опционам и биржевых сборов к сумме средств, зарезервированных под позиции и заявки.

Кроме того, система TRANSAQ контролирует состояние плеча клиента. Структура маржинального портфеля включает следующие поля:

Оценка, т.е. ликвидационная стоимость портфеля без учета комиссии в случае исполнения активных заявок клиента так, что кредитное плечо станет наибольшим;
Максимальное количество лотов бумаг данного вида, которое может быть куплено или продано по текущей цене с сохранением обеспеченности клиента, а также
Оценка средств, которые могут быть выведены из портфеля клиента при сохранении 100% обеспеченности и ряд других актуальных параметров.
Для клиентов с контролем плеча отображаются фактическое и плановое (с учетом заявок) плечо, для клиентов с контролем уровня маржи – фактический и плановый уровень маржи.

Подробнее об управлении рисками брокера.

Система TRANSAQ полностью исключает использование клиентом кредитных средств Брокера без надлежащего обеспечения. Оценка активов и обязательств клиентов производится в режиме реального времени при выставлении либо снятии заявок, совершении сделок, а также при изменении цен на рынке.

Преимуществом системы является возможность устанавливать для каждого клиента максимально допустимый уровень плеча, раздельно для внутридневного (intraday) и овернайт (overnight) кредитования, а также ограничительного уровня требований и закрытия маржинальных позиций.

В программе доступны индивидуальные и общие (абсолютные) лимиты кредитования, а также удобные средства мониторинга распределения и использования кредитных ресурсов Брокера во время торговой сессии.

В системе также можно настроить функцию формирования заявок по коррекции Обеспеченности в рамках структурного анализа клиентских портфелей и автоматическое реформирование обязательств клиентов (рынки РЕПО или РПС).

Полномочия Брокера по управлению маржинальными счетами в режиме реального времени состоят в следующем:

Распределить индивидуальные лимиты среди ряда клиентов и предоставить оставшуюся часть абсолютного лимита любому клиенту для немедленного совершения сделки по выставляемой заявке;
Рассчитать заявки для коррекции обеспеченности клиента, ее повышения или снижения до желаемого уровня (структурный анализ портфелей клиентов);
Изменить во время торгов параметры финансовых инструментов, отражающие их ликвидность и волатильность;
Ограничить совокупный объем предоставляемых кредитов, как в денежных средствах, так и в ценных бумагах каждого вида (абсолютные лимиты) и регламентировать порядок их использования клиентами;
Принимать меры по своевременному пополнению или ограничению пользования клиентскими кредитными ресурсами.
Важно, что сервер TRANSAQ автоматически отклоняет заявки, удовлетворение которых может привести к превышению максимально допустимой степени кредитования, установленной Брокером для данного клиента.

Для приобретения Платформы TRANSAQ, модулей доступа к торговым площадкам и выбранной вами конфигурации функциональных cервисов обращайтесь по телефону +7 (495) 380-4116 или по электронной почте. Специалисты «Скрин маркет системз» проконсультируют вас по всем вопросам и быстро установят программный комплекс TRANSAQ в вашей организации.

Механические (автоматизированные) торговые стратегии

Рынок механических торговых систем растет из года в год, и уже сегодня насчитывает порядка тысячи предложений. Но безошибочный алгоритмический трейдинг остается пока нереализованной задачей, ибо законы финансового рынка не всегда можно описать с помощью уравнений и формул.

Вместе с тем, уже сегодня автоматизированные стратегии могут в ряде ситуаций заменить живого трейдера. Комбинация человека и робота может снизить факторы риска при работе на фондовом рынке и обеспечить своевременное исполнение заявок в рамках заданных условий.

Торговая система TRANSAQ предусматривает три способа работы с механическими торговыми системами:

1. подключение внешних роботов, на усмотрение пользователя, через модуль Connector

2. экспорт данных из торгового терминала в Metastock, Omega, Wealth-Lab и автоматизированная обработка данных в этих системах теханализа

3. программирование на языке АTF, встроенном в платформу TRANSAQ

Доступ к подключению механических торговых систем и разработке собственных торговых терминалов обеспечивает модуль TRANSAQ Connector. Автоматизированные торговые стратегии доступны пользователям системы TRANSAQ благодаря подсистеме ATF (Advanced Trading Facility). Так, трейдер получает возможность программирования элементов и конструкций в терминах рынка и технического анализа.

Сервис TRANSAQ Connector может подключать робота напрямую к серверу TRANSAQ, минуя клиентский интерфейс, что позволяет оперативно отдавать торговые приказы и отслеживать их исполнение.

Язык ATF это встроенный функциональный сервис Торгового терминала трейдера, позволяющий частным инвесторам самостоятельно писать индикаторы технического анализа.

Программирование на ATF доступно не только профессиональным программистам, но и людям без технического образования.Рынок механических торговых систем растет из года в год, и уже сегодня насчитывает порядка тысячи предложений. Но безошибочный алгоритмический трейдинг остается пока нереализованной задачей, ибо законы финансового рынка не всегда можно описать с помощью уравнений и формул.

Вместе с тем, уже сегодня автоматизированные стратегии могут в ряде ситуаций заменить живого трейдера. Комбинация человека и робота может снизить факторы риска при работе на фондовом рынке и обеспечить своевременное исполнение заявок в рамках заданных условий.

Торговая система TRANSAQ предусматривает три способа работы с механическими торговыми системами:

1. подключение внешних роботов, на усмотрение пользователя, через модуль Connector

2. экспорт данных из торгового терминала в Metastock, Omega, Wealth-Lab и автоматизированная обработка данных в этих системах теханализа

3. программирование на языке АTF, встроенном в платформу TRANSAQ

Доступ к подключению механических торговых систем и разработке собственных торговых терминалов обеспечивает модуль TRANSAQ Connector. Автоматизированные торговые стратегии доступны пользователям системы TRANSAQ благодаря подсистеме ATF (Advanced Trading Facility). Так, трейдер получает возможность программирования элементов и конструкций в терминах рынка и технического анализа.

Сервис TRANSAQ Connector может подключать робота напрямую к серверу TRANSAQ, минуя клиентский интерфейс, что позволяет оперативно отдавать торговые приказы и отслеживать их исполнение.

Язык ATF это встроенный функциональный сервис Торгового терминала трейдера, позволяющий частным инвесторам самостоятельно писать индикаторы технического анализа.

Программирование на ATF доступно не только профессиональным программистам, но и людям без технического образования.

Обучающие сервисы TRANSAQ

Система Интернет-трейдинга TRANSAQ включает несколько модулей, позволяющих Брокеру и его клиентам знакомиться с технологиями торговли на фондовом рынке.

TRANSAQ Intra – обучающий модуль для представителей брокерских компаний и их клиентов. Сервис представляет собой пользовательский интерфейс, работающий независимо от биржи и моделирующий торговую активность на экране монитора. Система полностью аналогична «боевой» версии TRANSAQ в части методических расчетов и клиентских сервисов.
Учебные счета – модуль для обучения новых клиентов брокерских компаний. Он предусматривает соединение с биржей и доступ к просмотру операций в ходе торговой сессии. Пользователь получает виртуальный счет и может совершать торговые операции, однако его сделки не транслируются в торговую систему биржи. Это позволяет приблизить обучение к реальным условиям работы на фондовом рынке.
Система TRANSAQ также содержит сервис демо-счетов для брокера, при котором пользователь получает доступ к бирже (логин и пароль), но не может совершать сделки. Иначе говоря, это просмотровый режим торгов.

Благодаря обучающим модулям TRANSAQ начинать работу на фондовом рынке просто и комфортно.

Чтобы ознакомиться с программой TRANSAQ Intra, необходимо загрузить дистрибутив Торгового терминала Intra и запустить программу с идентификатором INTRA1 (или: INTRA2, INTRA3, INTRA4, INTRA5, INTRA6, INTRA7, INTRA8) и паролем transaq.